Quantitative Trading Commercial Member Registrou-se Jan 2010 76 Posts Olá e bem vindo a esse novo tópico. Por favor, sinta-se livre para postar seus comércios quantitativos aqui. Nós faremos o mesmo. O objetivo deste tópico é promover o comércio quantitativo e fazer com que as pessoas troquem idéias sobre estratégias de entrada e / ou saída. E, claro, todas as negociações podem ser postadas aqui. Agora, o que é o comércio quantitativo? É uma estratégia técnica que se baseia em fórmulas matemáticas para reconhecer oportunidades. Mais importante: mantém o elemento humano fora das decisões de negociação. Agora, às vezes, anulamos nossos modelos, mas você consegue a imagem. Não, nós não somos geeks. Nem magos matemáticos. Às vezes, a negociação se resume a probabilidades. E quando as probabilidades estão a nosso favor nós negociamos. Quem nós somos. Entre nós, temos décadas de experiência nos mercados financeiros, com os dois tendo trabalhado em cargos seniores nos pregões de algumas das mais prestigiadas instituições globais. Essa inestimável experiência adquirida em bancos, como o HSBC, o Commerzbank, o Bank of Tokyo-Mitsubishi e o Rabobank, nos proporcionou um conhecimento profundo dos preços e da mecânica em torno do mercado de câmbio, renda fixa e derivativos. Desde 2007, temos negociado FX exclusivamente por conta própria, trabalhando em conjunto, a fim de construir e desenvolver uma série de modelos comerciais rentáveis. Sinta-se à vontade para solicitar qualquer informação. Atenciosamente, Quantts Amstelveen Holland Participa desde junho de 2008 Status: Twitter: gammaforex 1.716 Posts Ótimo para ver você, Q Estou mais do que feliz em atestar a você como pessoa e também pelo seu segmento e novo empreendimento comercial. Você é um verdadeiro profissional, Michael, alguém que é totalmente transparente e honesto em sua abordagem aos mercados. Qualquer pessoa que tenha seguido o seu site durante o ano passado poderá testemunhar o mesmo. Essas qualidades muitas vezes carecem infelizmente de tais empreendimentos comerciais. Eu certamente estarei seguindo de perto este segmento nas próximas semanas / meses. Em uma nota diferente, espero que em breve peguemos de novo em pessoa e discutamos algumas coisas geek baseadas em quantias sobre uma cerveja ou duas. Membro desde janeiro de 2010 Mensagens Muito obrigado por suas amáveis palavras Paul. Muito apreciado. Espero te ver regularmente. E sim, recuperar o atraso pessoalmente seria ótimo. On: Venda de sinais dados em EUR JPY e GBP USD, mas com uma expectativa muito baixa para negociá-los. Temos confiança de que estaremos negociando esses pares em apenas alguns dias. EUR USD está indo muito bem, embora tenhamos lucrado muito cedo em nossa venda na noite de segunda-feira. Membro do Commercial Ingressou em Jan 2010 76 Posts Fomos comprados por EUR USD em 13839. A entrada é baseada em um modelo de curto prazo que deu sinais lucrativos até agora este ano. Parar é próximo em 13791 e estamos à procura de um lucro de 100 pips. Boa sorte. Membro comercial Registrado em janeiro de 2010 76 Posts Nosso objetivo na posição longa do EUR USD foi de 100 pips da entrada. Agora que estamos no meio do caminho, aumentamos nosso stop loss para esse preço inicial. Objetivo ainda 13940, pare em 13840 agora. Fazemos isso porque queremos manter nosso risco equilibrado com nosso lucro potencial. Risco com a parada antiga foi de 100 pips, enquanto o lucro potencial foi reduzido para 50 pips. Agora isso é mais equilibrado. Atenciosamente, Membro Comercial Registrado em janeiro de 2010 76 Posts Alcançamos nossa meta em 13940 e alcançamos 101 pips de lucro. O timing foi perfeito, no final dos mercados europeus. 362 pips lucram este mês, todos em EUR USD e em apenas 6 negócios. Tudo baseado em modelos de curto prazo. Atenciosamente, Membro Comercial Registrado em janeiro de 2010 76 Posts Nós trocamos os principais pares e nos concentramos em prazos curtos. Isso pode ser de 15 minutos a 4 horas. Uma boa entrada é boa, mas a saída é mais importante. Para cada par em cada período de tempo, temos três estratégias de saída. Tudo com seu próprio stop loss e preço-alvo. As circunstâncias do mercado e o desempenho de uma estratégia durante um período de tempo determinam qual estratégia usamos. O número de ofertas vencedoras é ligeiramente inferior a 50%. Mas, em média, nossos vencedores perceberam 104 pips, enquanto a perda média de um acordo perdedor foi de 54 pips. Isso explica o nosso resultado de perto de 3000 pips. (Todos os números de 2010) Registrado em Jun / 2008 Status: Twitter: gammaforex 1.716 Posts Nós trocamos os principais pares e nos concentramos em prazos curtos. Isso pode ser de 15 minutos a 4 horas. Como você abordará o comunicado do FOMC na próxima semana, já que isso sem dúvida gera um enorme risco para o evento? Você se manterá livre até que a poeira baixe eo mercado tenha digerido a declaração em busca de pistas ou respostas sobre os níveis de QE que serão liberados? As próximas semanas podem oferecer excelentes oportunidades comerciais, com a incrível quantidade de incerteza em torno do QE2. Quanto QE tem o mercado atualmente fatorado no preço dos ativos de risco Será que o Fed anunciará compras de ativos de 500 bilhões, 1.000 bilhões ou, conforme previsto pelo Goldman Sachs, 2.000 bilhões E em que período essas últimas compras de ativos ocorrerão Tempos interessantes adiante. Membro Comercial Registrado em janeiro de 2010 76 Posts Nós apenas vendemos EUR USD em 13857, com uma parada em 13890. A meta é 13700. Talvez isso responda à sua pergunta, Paul. Todos os eventos são descontados em nossos modelos. Incluindo o FOMC, NFP, o nome dele. Certamente não vamos fechar nenhuma posição porque alguma figura é devida. A única coisa que não podemos lidar são as lacunas. Portanto, não tomamos nenhuma posição no fim de semana. No QE: Feds Evans já disse que o Fed está em uma armadilha de liquidez. E sim, certamente parece. Eu não posso ver o ponto em comprar outros 500 bilhões de ativos, e muito menos 2000 bilhões. Veremos. Membro comercial Registrado em janeiro de 2010 76 Posts Fomos parados fora do nosso curto EUR USD em 13890, perdendo 33 pips. Neste caso, o evento (números do PIB) não funcionou a nosso favor. Entrou em Jun 2008 Status: Twitter: gammaforex 1.716 Postagens Ficamos de fora do nosso curto EUR EUR em 13890, perdendo 33 pips. Neste caso, o evento (números do PIB) não funcionou a nosso favor. Nós poderíamos ver negociações mais agitadas até a declaração do FOMC, com muito dinheiro ficando à margem até que haja alguma clareza no curso da política futura. Nos primeiros 6 meses do ano estivemos bastante ocupados lidando com GBP USD e EUR JPY, mas desde que voltamos do feriado em setembro, os pares não tiveram o desempenho desejado. Então, nós nos ateremos ao EUR USD. Este fica apenas indo este ano. Mais 329 pips em outubro e mais 144 até agora neste mês. Olhando para o retorno dos nossos modelos no GBP e no JPY, suspeitamos que poderia demorar um pouco mais antes de negociá-los novamente. Isso também ocorre porque tendemos a definir um alvo em cerca de 150 pips de entrada, o que é difícil no mercado atual. Eu também parei de negociar os pares de ienes alguns meses atrás. eles não estavam se movendo bem para mim. Eu estava negociando apenas o eurusd, mas eu acrescentei o eurjpy e o cadjpy de volta agora e eles me deram algumas boas notas esta semana. Talvez tenha sido um bom timing ou sorte de adicioná-los ao meu portfólio esta semana. Bom timing, com certeza, Fxtrader. Bem feito. É bom ouvir alguém ficou longe do iene também. Alguns nos fizeram pensar que éramos os únicos que não negociavam a moeda. Nós escrevemos isso antes, nossas metas de lucro estão um pouco mais longe. E se um par permanecer em uma faixa tão estreita por meses, não poderemos ganhar dinheiro com isso. Falando sobre sorte: tivemos sorte em EUR USD. E, claro, o resultado é graças a algum trabalho duro também. Boa sorte e tempo é tudo. Parei de negociar os pares de ienes pouco antes da BOJ intervir nos mercados, eu poderia ter perdido o grande movimento depois que eles intervieram, mas overally eu consegui ficar fora de maus negócios. Eu sou um comerciante de swing e eu alvo 120 pips, mas eu tomo lucros parciais no meio. Então, se um par está em um intervalo, eu costumo ficar de fora até ver algum bom momento. Ainda estou esperando para ver como o GBPJPY se apresenta antes de adicioná-lo ao meu portfólio. o PA tem sido atraente para mim, então eu fico de fora. Mas os outros pares que estou negociando me mantiveram ocupado e esta semana tem sido muito gentil na curva de capital. Howard B Bandy 8211 Quantitative Trading Systems 2007 Este grande livro foi escrito por Howard B. Bandy, que foi o ex-professor universitário de ciência da computação. e matemática. Ele também foi um ex-analista sênior de pesquisa para um consultor de treinamento em commodities. Em sistemas de negociação quantitativos, Howard B. Bandy explica métodos práticos para projeto, teste e validação. Clique aqui para baixar uma grande ferramenta de negociação e estratégia de graça É um guia muito técnico escrito especialmente para profissionais, bem como estudantes com formação em matemática fundamental, ciência da computação e exercício de commodities. Os principais capítulos deste livro discutem a distinção entre negociação e investimento, avaliam software de sistema de negociação, com que frequência e freqüência para negociar, como empregar dados técnicos ou fundamentais, técnicas de validação estatisticamente sólidas, construção de portfólio, análise de Monte Carlo e muito mais. Este livro é extremamente recomendado para o investidor sério, matematicamente confiante, que não está interessado em apostar com seus dólares suados, mas prefere depender da investigação direta dos dados brutos para criar seu trabalho de dinheiro para ele. Você é bem-vindo em nossos blogs e fique à vontade para deixar seus valiosos comentários e sugestões. Consultas Populares: análise técnica quantitativa bandy pdf Fundamentos da Negociação Howard Bandy howard B Bandy Sistemas de Negociação Reversa Média - Dr. Howard B Bandy howard bandy pdf Howard Bandy Análise Técnica Quantitativa Sistemas de Negociação Reversa Média howard bandy pdf Sistemas de Negociação Reversão Média PDF Análise Técnica Quantitativa Bandy pdf downloadHoward B Bandy 8211 Quantitative Trading Systems 2007 Este grande livro foi escrito por Howard B. Bandy, que foi o ex-professor universitário de ciência da computação e matemática. Ele também foi um ex-analista sênior de pesquisa para um consultor de treinamento em commodities. Em sistemas de negociação quantitativos, Howard B. Bandy explica métodos práticos para projeto, teste e validação. Clique aqui para baixar uma grande ferramenta de negociação e estratégia de graça É um guia muito técnico escrito especialmente para profissionais, bem como estudantes com formação em matemática fundamental, ciência da computação e exercício de commodities. Os principais capítulos deste livro discutem a distinção entre negociação e investimento, avaliam software de sistema de negociação, com que frequência e freqüência para negociar, como empregar dados técnicos ou fundamentais, técnicas de validação estatisticamente sólidas, construção de portfólio, análise de Monte Carlo e muito mais. Este livro é extremamente recomendado para o investidor sério, matematicamente confiante, que não está interessado em apostar com seus dólares suados, mas prefere depender da investigação direta dos dados brutos para criar seu trabalho de dinheiro para ele. Você é bem-vindo em nossos blogs e fique à vontade para deixar seus valiosos comentários e sugestões. 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