Uma figura mostra que a Intel quebra a parte inferior da Bollinger Band e fecha abaixo dela em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro de que a ação estava em território de sobre-venda. Nossa estratégia simples de Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda inferior, seguida por uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isto acabou por ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel trocaria abaixo da faixa mais baixa. Daquele dia em diante, a Intel ultrapassou a Bollinger Band superior. Este é um exemplo de livro didático do que a estratégia está procurando. Embora o movimento de preços não tenha sido importante, esse exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está buscando lucrar. (Para leitura relacionada, consulte Lucrando com o aperto.) Exemplo 2: Bolsa de Valores de Nova York (NYX) Outro exemplo de tentativa bem-sucedida usando essa estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou a Banda de Bollinger inferior. 12 de junho de 2006. Gráfico de StockCharts O NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, traders técnicos entrariam com suas ordens de compra para NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Bands mais baixa para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas seria a última vez banda inferior para o restante do mês. Esse é o cenário ideal que a estratégia está tentando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e, enquanto o Bollinger Bands se ajustou a isso, o dia 12 de junho marcou a maior venda. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os operadores entrassem logo antes da parada. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata das ações no dia de negociação seguinte. Gráfico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque. Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia pede uma compra. O rompimento da Banda de Bollinger inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso se mostrou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechou abaixo dela. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda mais baixa enquanto subia em direção à banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, toda estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é uma exceção. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitações dessa estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você verá que o preço continua a diminuir à medida que a banda desce. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. No longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos traders não será capaz de suportar os declínios que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de Negócios Internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Banda de Bollinger inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente no território de sobrevenda. A estratégia exigia uma compra sobre as ações no próximo dia de negociação. Como nos exemplos anteriores, o dia de negociação seguinte foi um dia de baixa. Este foi um pouco incomum, já que a pressão de venda fez com que a ação caísse pesadamente. A venda continuou bem depois do dia em que as ações foram compradas e as ações continuaram a fechar abaixo da faixa mais baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a faixa intermediária. Infelizmente, a essa altura, o dano foi feito. Gráfico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do Bollinger Bands inferior em 21 de dezembro de 2006. Gráfico por StockCharts A estratégia exige a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para o lado negativo. A pressão de venda continuou a baixar as ações, atingindo uma baixa intradiária de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) após apenas dois dias a partir da data de entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos traders que não conseguiram suportar um rebaixamento de curto prazo de 6 em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevenda clara. Durante a liquidação, não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a Banda de Bollinger inferior para destacar as condições de mercado sobrevendido. Essas condições foram rapidamente corrigidas quando as ações voltaram para o meio do Bollinger Band. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Durante essas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção precisa estar em vigor uma vez que a decisão de compra tenha sido feita. No exemplo de NYX, o estoque subiu sem medo depois que fechou abaixo da banda inferior de Bollinger uma segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM foram diferentes porque não romperam a banda inferior e se recuperaram. Em vez disso, sucumbiram à pressão de venda adicional e baixaram a faixa inferior. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, tanto a Apple quanto a IBM voltaram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um negócio que continuará a diminuir a banda é usar ordens de stop loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos maus negócios, mas ainda assim não conseguiria tirar você dos que funcionavam. (Para saber mais, consulte A ordem de stop-loss - Certifique-se de usá-lo.) Resumo Comprar no intervalo do Bollinger Band inferior é uma estratégia simples que geralmente funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda inferior estava em território de sobrevenda. O timing dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Bands inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam forte pressão de venda. Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, os estoques continuaram a fazer novas baixas e continuam no território de sobre-venda. Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Ordens de stop-loss são a melhor maneira de protegê-lo de uma ação que continuará a descer a banda mais baixa e a fazer novas baixas. Bollinger Bands Bollinger Bands são um indicador gráfico técnico popular entre os comerciantes em vários mercados financeiros. Em um gráfico, o Bollinger Bands é duas bandas que fazem o preço do mercado. Muitos comerciantes os usam principalmente para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Uma estratégia comum é vender quando o preço toca a Banda de Bollinger superior e comprar quando atinge a Banda de Bollinger inferior. Essa técnica geralmente funciona bem em mercados que oscilam em um intervalo consistente, também chamado de mercados vinculados a intervalos. Nesse tipo de mercado, o preço é refletido pelas bandas de Bollinger como uma bola quicando entre duas paredes. Mesmo que os preços possam às vezes saltar entre bandas de Bollinger, as bandas não devem ser vistas como sinais para comprar ou vender, mas sim como uma tag. Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer, tags das bandas são apenas isso - tags, não sinais. Uma etiqueta do Bollinger Band superior não é, por si só, um sinal de venda. Uma tag do Bollinger Band inferior não é, por si só, um sinal de compra. O preço geralmente pode e caminha pela banda. Nesses casos, os traders que continuarem tentando vender quando a banda superior for atingida ou comprando quando a banda inferior for atingida enfrentarão uma série de paradas excruciantes ou pior, uma perda flutuante sempre crescente à medida que o preço se distancia cada vez mais. o ponto de entrada original. Dê uma olhada no exemplo abaixo de um preço andando pela banda. Se um comerciante tivesse vendido a primeira vez que o Bollinger Bands superior estava marcado, ele estaria no fundo do vermelho. Talvez a melhor maneira de negociar com o Bollinger Bands seja usá-lo para avaliar as tendências. Usando bandas de Bollinger para identificar uma tendência Um clichê comum na negociação é que os preços variam 80 do tempo. Há uma boa dose de verdade nessa afirmação, já que os mercados se consolidam como touros e lutam pela supremacia. As tendências do mercado são raras, razão pela qual negociá-las não é tão fácil quanto se poderia pensar. Olhando para o preço desta forma, podemos então definir a tendência como um desvio da norma (intervalo). No núcleo, o Bollinger Bands mede e descreve o desvio ou a volatilidade do preço. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis para identificar uma tendência. Usar dois conjuntos de Bollinger Bands - um gerado usando o parâmetro de 1 desvio padrão e o outro usando a configuração típica de 2 desvio padrão - pode nos ajudar a ver o preço de uma maneira diferente. No gráfico abaixo, vemos que sempre que os canais de preços entre os dois Bollinger Bands superiores (1 SD e 2 SD afastados da média) a tendência é de alta. Portanto, podemos definir a área entre essas duas bandas como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro dos dois Bollinger Bands mais baixos (1 SD e 2 SD), então ele está na zona de venda. Finalmente, se o preço vagueia entre uma banda SD e uma banda SD, é basicamente em uma área neutra, e podemos dizer que é na terra de ninguém. Outra grande vantagem do Bollinger Bands é que eles se ajustam dinamicamente à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Como resultado, o Bollinger Bands expande e contrai automaticamente em sincronia com a ação do preço, criando um envelope de tendências preciso. Conclusão Como um dos indicadores comerciais mais populares, o Bollinger Bands se tornou uma ferramenta crucial para muitos analistas técnicos. Ao melhorar sua funcionalidade através do uso de dois conjuntos de Bollinger Bands, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para tendências. Existem também várias maneiras diferentes de configurar os canais da Bollinger Band. O método que descrevemos aqui é uma das formas mais comuns. Enquanto o Bollinger Bands pode ajudar a identificar uma tendência, na próxima seção, veja bem o indicador MACD, que pode ser usado para medir a força de uma tendência. (Para ver outros tipos de bandas e canais, dê uma olhada nos lucros de captura usando bandas e canais.) Bollinger Bands Estratégia 8211 Como trocar o aperto O aperto é uma estratégia de bandas de Bollinger que você precisa conhecer hoje I8217m vai discutir uma ótima Estratégia de Bandas de Bollinger. Com o passar dos anos, muitas estratégias de negociação surgiram e desapareceram. O que normalmente acontece é que uma estratégia de negociação funciona bem em condições específicas de mercado e se torna muito popular. Uma vez que as condições do mercado mudam, a estratégia não funciona mais e é rapidamente substituída por outra estratégia que funciona nas condições atuais do mercado. Quando John Bollinger introduziu a Bollinger Bands Strategy há mais de 20 anos, eu estava cético quanto à sua longevidade. Eu pensei que duraria pouco tempo e desapareceria no pôr-do-sol como as estratégias de negociação mais populares da época. Eu tenho que admitir que eu estava errado e Bollinger Bands tornou-se um dos mais confiáveis indicadores técnicos que já foram criados para aqueles de vocês que não estão familiarizados com o Bollinger Bands, mas um indicador simples. Você começa com a média móvel simples de 20 dias dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então definidas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem em direção à média móvel quando a volatilidade se contrai. Muitos comerciantes comprimento da média móvel, dependendo do período de tempo que eles usam. Para a demonstração de hoje, vamos contar com as configurações padrão para manter as coisas simples. Observe neste exemplo como as bandas se expandem e se contraem dependendo da volatilidade e da faixa de negociação do mercado. Observe como as bandas estreitam e ampliam dinamicamente com base nas alterações diárias de ação de preço. O contrato de bandas e expandir com base nas alterações diárias em volatilidade Um indicador adicional que trabalha de mãos dadas com bandas de Bollinger que muitos comerciantes não conhecem. Na verdade, ele faz parte do Bollinger Bands, mas como as Bollinger Bands são sempre desenhadas no gráfico, e não abaixo do gráfico, não há lugar lógico para colocar esse indicador ao renderizar a fórmula para as bandas reais. O indicador é chamado Band-Width e o único propósito deste indicador é subtrair o valor da banda inferior da banda superior. Observe neste exemplo como o indicador Band-Width fornece leituras mais baixas quando as bandas estão se contraindo e leituras mais altas quando as bandas estão se expandindo. A Banda Larga é Parte do Indicador Bollinger Band Uma Estratégia Bollinger Bands Tem Minha Atenção I8217ve usou as Bollinger Bands de muitas maneiras diferentes ao longo dos anos, com resultados positivos. Uma estratégia de Bollinger Bands que uso quando a volatilidade está diminuindo nos mercados é a estratégia de entrada do Squeeze. Ela é uma estratégia muito simples e funciona muito bem para ações, futuros, moedas estrangeiras e contratos de commodities. A estratégia do Squeeze é baseada na ideia de que, uma vez que a volatilidade diminui por longos períodos de tempo, a reação oposta tipicamente ocorre e a volatilidade se expande muito mais uma vez. Quando a volatilidade se expande, os mercados geralmente começam a tender fortemente em uma direção por um curto período de tempo. O Squeeze começa com o Band-Width fazendo um mínimo de 6 meses. Não importa qual seja o número real, porque é relativo apenas ao mercado que você está procurando negociar e nada mais. Neste exemplo, você pode ver o estoque da IBM atingindo o menor nível de volatilidade em 6 meses. Observe como o preço do estoque mal está se movendo no momento em que a Largura de Banda de 6 meses é atingida. Esta é a hora de começar a olhar para os mercados porque os níveis de Largura de Banda de 6 meses de baixa normalmente precedem movimentos direcionais fortes. Observe o intervalo de negociação apertado no momento em que o sinal é gerado Neste exemplo, você pode ver como o estoque da IBM se parte fora da Banda de Bollinger superior imediatamente após o nível de largura de banda dos estoques atingir 6 meses de baixa. Esta é uma ocorrência muito comum e que você deve começar a assistir em uma base diária. A baixa largura de banda de 6 meses é um ótimo indicador que precede o forte impulso direcional. Breakout fora da faixa superior ocorre logo após A volatilidade atinge 6 meses baixa Outro exemplo Neste exemplo, você pode ver como Apple Computers atinge o menor nível de largura de banda em 6 meses e um dia depois o estoque quebra fora da faixa superior. Este é o tipo de configurações que você deseja monitorar diariamente ao usar o indicador Band-Width para configurações do Squeeze. A Apple alcança a menor leitura de largura de banda em 6 meses Observe como a largura de banda começa a aumentar rapidamente depois de atingir o nível baixo de seis meses. O preço da ação geralmente começará a subir em alguns dias após a baixa largura da faixa de 6 meses. Volatilidade e Momentum começam a aumentar após os 6 meses de largura de banda baixa Coisas a ter em mente O Squeeze é um dos métodos mais simples e eficazes para medir a volatilidade, expansão e contração do mercado. Lembre-se sempre de que os mercados passam por ciclos diferentes e, uma vez que a volatilidade diminui para um mínimo de seis meses, uma reversão geralmente ocorre e a volatilidade começa a subir novamente. Quando a volatilidade começa a aumentar, os preços geralmente começam a se mover em uma direção por um curto período de tempo. Desejando-lhe o melhor, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
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